Contenidos
- Introducción al riesgo
Tipos de riesgo financiero y cómo administrarlos
Conceptos básicos de estadística
Medidas descriptivas
Funciones de variables aleatorias
Distribución normal y log-normal
Supuestos de distribución de productos financieros
Conversión de medidas
Medición del riesgo
Value at Risk (VaR)
Supuestos
Aportes
Parámetros
Métodos de cálculo de VaR
Consideraciones para su aplicación práctica - Como calcular el VaR
Un activo
Un portfolio - Administración de riesgo de portfolio:
Value at Risk marginal
Value at Risk incremental
Value at Risk Componente - Limitaciones
Expected Shortfall (ES)
Medidas alternativas de riesgo - Stress testing
- Backtesting
Conocimientos previos
Se requieren conocimientos básicos de estadísitca
Instructor
Federico Cavestri
Es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Financial Risk Manager (FRM) y embajador argentino de la Global Association of Risk Professionals (GARP) y Magíster en Finanzas.
Se desempeña como Risk & Compliance Intelligence en Argentina Clearing y Registro S.A., desde marzo de 2014.