Objetivos
En este curso de Valuación y Trading de Futuros se conocerá cómo se valúan los contratos de futuros, el modelo cost of carry y algunas estrategias básicas de cobertura, arbitraje e inversión.
Contenidos
- Determinación del precio de futuros y forwards.
- Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
- Riesgo de base.
- Rolleo de posiciones.
- Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
- Estrategias para la captura de tasa de interés.
- Tasas sintéticas.
Conocimientos previos
Es necesario conocer las características principales de los contratos de futuros o haber realizado el curso: Introducción a los Futuros y Opciones (PFyO2021)
Instructor
Marcelo Comisso
Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.