Objetivos
En el curso de Valuación de Opciones se conocerá cómo se valúan los contratos de opciones, qué son las letras griegas y algunas estrategias básicas de cobertura e inversión.
Contenidos
● Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
● Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
● Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
● Casos prácticos de valuación en Excel.
Conocimientos previos
Es necesario conocer las características principales de los contratos de opciones.
Instructor
Marcelo Comisso
Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.