Objetivos
En el curso de Valuación de Opciones se conocerá cómo se valúan los contratos de opciones, qué son las letras griegas y algunas estrategias básicas de cobertura e inversión.
Contenidos
● Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
● Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
● Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
● Casos prácticos de valuación en Excel.
Conocimientos previos
Es necesario conocer las características principales de los contratos de futuros o haber realizado el curso: Introducción a los Futuros y Opciones (JulioPMC2021)
Instructor
Marcelo Comisso
Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.