Objetivos
Estrategias de trading con futuros y opciones, simulaciones, análisis de spreads y armado de carteras para una gestión profesional del riesgo.
Contenidos
Experiencias de trading y simulación
Plataformas electrónicas de trading
Formación de precios en tiempo real
Simulación en Remarkets
Experiencias reales de trading local
Estrategias con Futuros y Opciones
Posiciones sintéticas
Spreads verticales: Bull y Bear, Calendar
Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles, Butterfly, Condor
Spread Trading y Basis
Factores que afectan la relación de los precios granarios.
Definición y objetivo del spread trading. Beneficios del spread trading.
Por qué cambian las cotizaciones de los spreads
Mercados Normales e Invertidos
Estacionalidad
Relaciones de precio históricas y oportunidades
Basis
a.Funcionamiento
b. Riesgos y beneficios
c. Análisis e identificación de oportunidades
d. Contratos MATbaRofex sobre soja y maíz Chicago
f. In and out
Toma de decisiones y gestión eficiente del riesgo precio.
Administración de carteras de futuros y opciones
Armado de carteras de futuros y opciones
Cálculos de ganancias/pérdidas y sensibilidad del portfolio.
Estrategias de cobertura en la práctica: Protective put. Covered call. Cash secured Put. Ejemplo de un productor agropecuario.
Estrategias de inversión en la práctica: bull spread, straddle, strangle.
Análisis de sensibilidades de distintas estrategias.
Conocimientos previos
Conocientos de avanzados de futuros y Opciones
Instructor
Lucía Madoery
Lorena D'Angelo
