Objetivos
En este curso de Coberturas Dinámicas con Opciones (PFyO2021) se conocerá en qué consiste y cómo implementar una cobertura dinámica de carteras de opciones plain vanilla.
Contenidos
● Cartera dinámica de Opciones. Delta hedge. Simulaciones.
● Estrategias de volatilidad: volatilidad realizada vs. volatilidad implícita
Conocimientos previos
Es necesario conocer las características principales de los contratos de opciones sobre futuros y letras griegas o haber realizado el curso: Valuación de Opciones (PFyO2021)
Instructora
Gabriela Facciano
Doctora (Cand.) en Finanzas de Swiss Management Center University. Máster en Economía y Administración del Instituto Universitario ESEADE (Argentina). Financial Risk Manager de la Global Association of Risk Professionals (GARP). Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). CEO y fundadora de Derivatics, consultora en derivados y administración de riesgos.